技术指标

  • RSI指标初学者指南

    在本文中,我将向你介绍RSI指标,并为你提供一些交易提示。我将向你展示基础知识,并解释它是如何工作的,这样你就可以更好地了解其建立技术交易系统的潜力。 相对强弱指数RSI是衡量价格变动速度和变化的技术指标。 如果你正在进行价格行为交易,该指标在技术分析期间肯定会有所帮助。 RSI指标的基本解释 你可以使用与布林带或移动平均线相同的方式设置周期RSI 。指标的默认设置设置为14.然后指标测量图表中的最后14个蜡烛(14天RSI)并评估价格变动的速度和变化。 RSI指标分析最后14根蜡烛并检查其中有多少是绿色(增长),其中有多少是红色(下降)。它还测量每个蜡烛的大小。 该指标只显示超买和超卖水平。 交易平台Metatrader4中指标的布局 这是指标本身。值30和70之间存在不同的色带,因为价格通常在这些值之间移动。 如果价格跌破30水平,则市场严重低估。如果价格超过70级,市场将被严重高估。(寻找卖出信号) 该指标的价值如何? RSI估值 在上面的价格图表中,你可以看到图片中突出显示的14个蜡烛。 9支蜡烛看跌,市场一直在下跌。 5支蜡烛看涨,市场进行了修正。 RSI为37.85,这意味着市场处于被低估的区域,并且有可能出现转机和进一步增长。 RSI计算: RSI = 100 – 100 /(1 + RS) 其中RS =指定时间范围内上行时段的平均增益/指定时间范围内下行时段的平均损失。 如何交易RSI指标? 当价格下跌至低于30或高于70的水平时,大多数交易商与RSI交易,推测例如超卖区域的价格将下降,反之亦然。当市场走到一边时,这种交易方式是最好的,在实践中它可能如下所示: 矩形表示指示器的下层或上层的穿透。在顶部,你可以看到一个图表,特别是USDJPY,4h,其中RSI以非常好的准确度工作。 请注意预测趋势如何从6个案例变为5个,这对于交易者来说总是意味着至少150个点。只有5号信号不正确。 RSI还帮助我们指出趋势的力量。 注意红色部分,其中RSI曲线突破了重要水平30/70,但价格在前一趋势中继续并且没有立即转向,但是在曲线返回到波段之后发生了变化。 左边的第二部分代表了一个非常常见的场景。RSI水平70被渗透,但价格仍然略有上涨然后停滞不前。一旦指标线回到主带,价格开始下跌。 在第三部分,在第17天,下层30的崩溃,而不是转弯,市场急剧下跌。在线路重新回到指标的蓝色波段之后,价格开始略有上涨。 因此,立即进入交易是不好的。频段的渗透也可能标志着一个强劲的趋势,可能需要几天才能恢复到70到30个频段。 如何从RSI获得最大值? 1)RSI +布林带组合 在图表中,你可以看到标记为红色的70到30波段的所有主要穿透以及布林带外部波段的穿透。 通过组合这两个指标并在两个指标在同一时刻发出信号输入时进入交易,你可以获得更准确的输入。 2)RSI和MACD指标中的差异的组合 RSI指标蓝带(70至30级)的渗透标志着可能的趋势变化。在我们收到RSI信号的同一时刻,我们也可以看到MACD指标的看涨背离和看跌背离。(或任何其他动量振荡器) 如果我们要添加布林带指标并跟随外带穿透,我们会在同一时刻得到另一个有效的确认) 最后几点建议 如果RSI线穿透70至30个波段,则表示趋势可能发生变化,你不应立即进入交易。最好等待线路返回到波段,然后寻找理想的线路。 我们建议将基本设置保留到期间14 进入交易时,尝试检查其他变量 – 市场的现状是什么,如果你的进入时间周围没有基本新闻,或者你是否没有进入逆势而且试图“抓住一把刀”用你的双手“ 尝试尝试其他指标,特别是BB和MACD组合非常有效 学会了解当70到30波段的渗透率意味着在稳定的趋势中只有一个小的修正,并且不会逆转趋势。(特别是股票和指数往往会增长,所以不要寻找短期头寸) 当RSI下跌时,势头正在消退,你应该寻找买入信号 RSI指标也适用于过滤器,尤其是在使用自动化策略时

    2018年12月25日 388 0 0
  • 如何使用MACD指标指导股票交易

    MACD或移动平均收敛差异是Gerald Appel开发的强大而有用的工具。它是我图表上的主要内容,我经常使用它来帮助我交易股票。首先,这不是关于MACD及其构造方式的文章。 在这个页面上,我将讨论如何使用MACD以及如何利用这种技术指标在股票市场上赚钱。 MACD中有4个组件我觉得很有帮助: 移动平均线交叉信号 趋势指标 直方图显示动量 背离 有一点需要注意的是,MACD不是一个非常有用的指标,可以确定超买超卖情况。最好将随机指标用作超买超卖指标。 我也使用最基本的版本是MACD(12,26,9)。最好坚持最受欢迎的。 上图显示了具有MACD指标的BPL价格。蓝色图是直方图。黑色和红色移动平均线在相互交叉时可以给出买入或卖出信号。当移动平均线交叉时,直方图也会交叉到正或负区域。最后有趋势指标告诉我们趋势有多强。 移动平均线交叉买入卖出信号 使用MACD的最基本方法是寻找移动平均交叉信号。 在上图中,你可以看到MACD给出一些可靠的买入和卖出信号。10月份,MACD给出了良好的买入信号。10月下旬,卖出信号证明是可靠的。然后在11月中旬,MACD给出了一个很好的买入信号。 并非所有购买或出售信号都有效。从上面的图表可以看出,还有许多不良信号会产生洗盘。你需要通过其他技术分析来补充这些信号,例如支持和阻力,趋势分析和阶段分析。 MACD作为趋势指标 MACD可用作趋势指标,以确定股票的趋势。它让你有信心坚持股票。 在上图中,雅虎在1月初发出了买入信号。请注意两个移动平均线之间的平滑铁轨?这些曲目向我们指出,该股票将有一个良好的趋势。当移动平均线开始收盘时,它向我们发出信号,表明趋势正在结束,或者至少它会横向移动一段时间。 MACD柱状图显示减速动量 每当股票向一个方向移动时,它最终会减速并改变方向。这是股票的方式。他们不会永远上升或下降。MACD直方图非常有用,可以告诉我们一个方向的动量何时放缓。 在上面的图表中,你可以看到NOV在10月下旬如何下降。直方图形成了一个山谷,但它缩短了。直方图中的一个条形缩短的时刻,这告诉我们下行势头正在放缓。最终你会看到更多更短的酒吧告诉我们动力正在逆转上行。看看股票如何从那里上涨。 使用MACD发现背离 MACD对于发现差异非常有用。价格将偏离MACD柱状图或MACD的移动平均线。 看涨背离是股价走低但MACD走高的地方。这显示了该股的看涨力量。 看跌背离是股价走高但MACD走低的地方。这显示了股票的疲软。 在上面的图表中,Pay Pal在12月形成了双底格局,第二个底部处于较低水平。然而,MACD形成了更高的直方图,告诉我们股票内部存在强度。这是一个看涨背离。该股最终走高。 上面的R图显示了工作中的看跌背离。R在11月和12月上涨。然而,MACD柱状图和MACD均线均在下跌。这表明股票存在内部弱点。该股最终下跌。

    2018年12月23日 150 0 0
  • 如何使用RSI指标来决定买卖股票

    RSI(相对强弱指数)是一个’动量指标,衡量近期价格变化的幅度,以分析过度或超卖情况 ‘。根据这个定义,可以得出RSI是可用于交易的基本工具。但是,我不会在这里深入讨论RSI; 相反,我将分享一些关于如何使用该指标来获取股票买卖决策的提示。 使用RSI公式 首先,你需要记住,相对强弱指数通常设定为14个交易日。然后使用RSI公式,找到RSI值。 RSI公式= 100 – [100 /(1+(向上价格变动的平均值/向下价格变化的平均值))] 从70以上获得RSI值意味着股票正在被超买,因此,你应该考虑卖出但价值30或以下意味着股票处于超卖状态,然后你应该进行买盘。 注意趋势方向 追踪趋势方向是确定买入或卖出股票的另一种方式。在看跌市场中,RSI值介于60和20之间可能表示强劲下行趋势,而在看涨市场,RSI水平介于40和80之间可能意味着强劲的上升趋势。 使用与价格行为的背离 第三个提示是使用rsi背离 ; 这意味着你将不得不期待RSI处于较低的低点而价格处于较高的高点 – 这肯定是一个上升趋势 – 而当价格低点时出现下降趋势但同样是指标无法达到。总而言之,如果存在上升趋势并且RSI持续走低,则应该在价格突破时卖出股票,但如果反向发生,则必须卖出股票。

    2018年12月18日 198 0 0
  • 如何使用RSI交易差价合约

    有无数差价合约交易者依赖相对强弱指数(RSI)来帮助指导他们的交易决策。RSI是一个技术指标,通过比较市场中的近期收益和损失来发挥作用。各级交易员使用它来监控价格行为,确定动力并确定特定资产是否超买或超卖。RSI可以在任何市场中运行并且非常受欢迎,但与任何其他技术指标一样,它有其用途和局限性。 RSI是最好的技术指标吗? 有很多交易员认为RSI是某些类型交易的唯一最佳指标,而那些严重依赖监控短期价格变动作为其交易策略的一部分的交易者将永远不会没有它。但是,单独依赖技术指标始终是危险的。RSI最适合与其他指标结合使用,并与基本面分析一起使用,以确保最佳交易结果。 谁使用RSI? 自Welles Wilder最初在20世纪70年代开发以来,RSI背后的概念一直是交易世界的一部分。它在数字时代变得更加突出,因为它可以通过大多数在线交易平台访问。交易任何工具的差价合约交易员都会找到RSI的用途。该工具受到摆动交易者的欢迎,他们将其与其他工具(如点和图表或MACD)一起使用。动量交易者将其与平均方向指数和变化率指标一起广泛使用。 你如何在差价合约交易中使用RSI? RSI是一个指标,其信号范围在0到100之间。大多数交易者认为30和70的值具有特别重要的意义。低于30的任何东西通常表示资产处于超卖状态,而高于70的信号表明资产处于超买状态。 然而,许多交易者不会基于30岁以下或70岁以上的RSI信号自动进入或退出交易,除非得到其他来源数据的支持。然而,如果RSI继续上升至84或更高的水平,则表明市场处于强势超买状态,并且你将倾向于看到许多交易者此时卖出多头头寸或进入空头头寸。同样,相对强弱指数下跌至15以下是超卖资产的强烈迹象,而这正是你希望看到许多差价合约交易者进入多头头寸或退出空​​头头寸的地方。 与任何技术指标一样,交易者应将RSI视为价格行为的指南,并建立满足其需求并适合其风险水平的交易策略。他们还应该记住,所有指标都是错误的,RSI有时可能会发出错误的信号。 RSI和背离 大多数交易者依赖RSI作为仓位超买或超卖的强有力指标,而且它肯定是这些状况的一个相当可靠的指标。但是,记住任何RSI工具中都存在背离点至关重要。当价格和指标之间存在背离时,会发生这种情况,大多数交易者认为这是一个非常重要的数据需要注意的事项。 当资产达到新的高价或低价但RSI没有达到时,就会出现背离。第一种情况是看跌背离的迹象,通常是有经验的交易者的卖出信号。相反,如果价格触及新低但RSI没有,那么这是看涨背离的迹象,许多交易者可能将其视为买入信号。 RSI背离在看涨市场的顶部并不罕见,当这种情况发生时,经验丰富的交易者将关注可能的逆转。虽然背离肯定是交易者应该意识到潜在逆转的迹象,但当然没有任何保证。交易者应该始终记住,背离是最有用的,作为趋势市场即将逆转的迹象。当市场范围广泛且价格波动很大时,监测差异并不那么有用。 还有哪些其他技术指标适用于RSI? 花时间学习技术分析的交易者很快就会意识到从多个来源获取数据以最大限度地提高他们在一致的基础上进行成功交易的机会是多么重要。但是,在组合不同指标时要取得平衡很重要。太多可能会使你的数据集过于复杂并导致某种程度的冗余。考虑将RSI与以下任何指标相结合是明智的: 平均方向指数 移动平均线指标 成交量指标 RSI基本上是动量指标,因此类似指标(如平均方向指数)可以确认其显示的数据。将RSI数据与诸如MACD或布林带之类的移动平均指标相结合是一些交易者用来帮助监控趋势和逆转的策略。诸如平衡量(OBV)之类的交易量指标也可以与RSI一起使用,因为它可以测量交易量和价格,并可以提供有关价格行为的更多数据。这对于试图识别动量的交易者非常有用。 总的来说,RSI是一个有用的指标,可以添加到你的交易工具包中。请记住,它有时会发出错误的信号,特别是在突然和显着的价格行为时,所以养成一个习惯,始终用其他指标来确认RSI的数据。

    2018年12月14日 128 0 0
  • 如何使用RSI指标

    对强弱指数(RSI)是最着名的技术指标之一,由J. Welles Wilder创建,于1978年出版于1978年出版的“技术交易系统新概念”和“商品杂志”(现为期货杂志)。 1978年问题。 RSI被归类为动量指标,用于测量定向价格变动的速度和幅度。动量是价格上涨或下跌的速度。RSI计算动量,因为较高的收盘价与较低收盘价的比率:具有更多或更强正变化的股票的RSI高于具有更多或更强负面变化的股票。 RSI通常用于14天或21天(有时为7天)的时间范围,以0到100的等级测量,高和低水平分别设定为70和30。在30和70之间被认为是中性的,50级是没有趋势的标志。 如果RSI超过70,那么它被认为是超买和时间考虑卖出。然而,只有在低于70时才会产生卖出信号。 如果RSI低于30,则超卖并且是时候考虑购买了。购买信号一旦超过30就会生成。 背离 根据Wilder的观点,RSI与价格走势之间的差异是一个非常强烈的迹象,表明市场转折点是不可避免的。当价格创出新高但RSI走低时会出现看跌背离,因此无法确认。当价格创出新的低点但RSI创出更高的低点时,会出现看涨背离。 下图显示了Gruh Finance LTd。(GRUH)于2014年11月至2015年1月出现看跌背离。该股自2014年11月至2015年1月创下新高,但同期RSI形成较低的高位,从而形成看跌背离并表明即将出现逆转。 RSI是纯粹的指标,因此当市场趋势时它往往会给出错误信号; 但与其他指标相比,它确实倾向于提供较少的错误信号。为了避免错误信号,我们可以使用RSI的简单组合,然后使用趋势指标(如EMA交叉)来尝试消除错误的买入/卖出信号,并作为趋势变化的更好指示。要了解有关此策略的更多信息,请阅读如何使用多指标来减少错误信号。

    2018年12月10日 189 0 0
  • 如何利用技术指标制定交易策略

    指标,如移动平均线和BollingerBands®,是基于数学的技术分析工具,交易者和投资者用它来分析过去并预测未来的价格趋势和模式。在原教旨主义者可以追踪经济报告和年度报告的地方,技术交易者依靠指标来帮助解释市场。使用指标的目标是识别交易机会。例如,移动平均线交叉通常预测趋势变化。在这种情况下,将移动平均线指标应用于价格图表允许交易者识别趋势可能发生变化的区域。 另一方面,策略经常以客观的方式使用指标来确定进入,退出和/或交易管理规则。策略是一组确定的规则,用于指定交易建立,管理和关闭的确切条件。策略通常包括指标的详细使用,或者更常见的是多个指标,以建立交易活动发生的实例。 虽然本文不关注任何特定的交易策略,但它可以解释指标和策略的不同之处,以及它们如何协同工作以帮助技术分析师查明高概率交易设置。 指标 越来越多的技术指标可供交易者研究,包括公共领域的技术指标,如移动平均线或 随机振荡器,以及商业上可获得的专有指标。此外,许多交易者有时会在合格的程序员的帮助下制定自己独特的指标。大多数指标都有用户定义的变量,允许交易者调整关键输入,例如“回顾期”(将使用多少历史数据来形成计算)以满足他们的需求。 例如,移动平均线只是特定时期内证券价格的平均值。时间段以移动平均线的类型指定; 例如,50天移动平均线。此移动平均线将平均前50天的价格活动,通常在计算中使用证券的收盘价(尽管可以使用其他价格点,例如开盘价,最高价或最低价)。用户定义移动平均线的长度以及将在计算中使用的价格点。 策略 策略是一组客观的绝对规则,用于定义交易者何时采取行动。通常,策略包括交易过滤器和触发器,两者通常都基于指标。交易过滤器识别设置条件; 交易触发器确切地确定何时应采取特定行动。例如,交易过滤器可能是收盘价高于其200天移动平均线的价格。这为交易触发设定了阶段,这是促使交易者采取行动的实际条件 – AKA,沙子中的线。交易触发可能是当价格达到突破200日移动平均线的柱上方一个价位时。 需要明确的是,策略不仅仅是“当价格移动到移动平均线以上时买入”。这太过于回避,并没有为采取行动提供任何明确的细节。以下是创建客观策略需要回答的一些问题的示例: 将使用何种类型的移动平均线,包括计算中使用的长度和价格点? 价格需要移动多远高于移动平均线? 一旦价格移动到移动平均线以上的指定距离,在柱子附近或下一个柱子的开盘处,是否应该进行交易? 什么类型的订单将用于交易?限制?市场? 交易多少份合约或股份? 什么是资金管理规则? 什么是退出规则? 必须回答所有这些问题,以制定一套简明的规则来形成战略。 利用技术指标制定战略 指标不是交易策略。指标可以帮助交易者识别市场状况; 策略是交易者的规则手册:如何解释和应用指标,以便对未来的市场活动进行有根据的猜测。有许多不同类别的技术交易工具,包括趋势,数量,波动性和动量指标。通常,交易者将使用多个指标来形成策略,但是当使用多个指标时,建议使用不同类型的指标。使用相同类型的三个不同指标 – 例如动量 – 导致相同信息的多次计数,统计术语称为多重共线性。应该避免多重共线性,因为它会产生多余的结果,并且可能使其他变量看起来不那么重要。相反,交易者应该选择不同类别的指标,例如一个动量指标和一个趋势指标。通常,其中一个指标用于确认; 也就是说,确认另一个指标正在产生准确的信号。 例如,移动平均策略可能会使用动量指标来确认交易信号是否有效。一个动量指标RSI技术指标,它比较平均价格与下降周期的平均价格变化推进阶段的变化。与其他技术指标一样,RSI具有用户定义的变量输入,包括确定哪些水平将代表超买和超卖情况。因此,RSI可用于确认移动平均线产生的任何信号。相反的信号可能表明信号不太可靠,应该避免交易。 每个指标和指标组合都需要进行研究,以确定最适合交易者风格和风险承受能力的应用。将交易规则量化为策略的一个优点是,它允许交易者将策略应用于历史数据,以评估策略过去将如何执行,这一过程称为回溯测试。当然,这并不能保证未来的结果,但它肯定有助于制定有利可图的交易策略。 无论使用哪种指标,战略都必须准确确定如何解释指标以及准确采取何种行动。指标是交易者用来制定战略的工具; 他们不会自己创造交易信号。任何歧义都可能导致麻烦。 选择指标制定战略 交易者用于制定策略的指标类型取决于他或她打算构建的策略类型。这涉及交易风格和风险承受能力。寻求长期利润大的交易者可能会关注趋势跟踪策略,因此,利用趋势跟踪指标,如移动平均线。对于频繁小幅上涨的小幅走势感兴趣的交易者可能对基于波动率的策略更感兴趣。同样,可以使用不同类型的指标进行确认。 交易者可以选择购买“ 黑匣子 ”交易系统,这是商业上可获得的专有策略。购买这些黑匣子系统的一个优点是理论上所有的研究和回测都是为交易者完成的; 缺点是用户“盲目地”,因为通常不公开该方法,并且用户通常不能进行任何定制以反映他或她的交易风格。 总结 仅指标不会产生交易信号。每个交易者必须确定指标用于指示交易机会和制定策略的确切方法。当然可以使用指标而不将其纳入战略; 但是,技术交易策略通常至少包括一种指标。与策略一样,识别一组绝对规则允许交易者进行回测以确定特定策略的可行性。它还有助于交易者了解规则的数学期望,或者策略在未来应该如何执行。这对技术交易者来说至关重要,因为它可以帮助交易者持续评估策略的表现,并有助于确定是否以及何时关闭头寸。 交易员经常谈论圣杯 – 一个可以带来即时盈利的交易秘密。不幸的是,没有完美的策略可以保证每个投资者的成功。每个交易者都有独特的风格,气质,风险承受能力和个性。因此,每个交易者都可以了解可用的各种技术分析工具,根据他们的个人需求研究他们的表现,并根据结果制定策略。

    2018年12月7日 161 0 0
  • 股票死亡交叉真的很可怕么?

    死亡交叉是一种走势图形态,被认为表明从牛市到熊市的过渡。当证券的短期移动平均线(50天)从上方穿过并跌至其长期移动平均线(200天)以下时,就会出现这一技术指标。 该指标的名称来自所谓的死亡交叉模式的强弱作为看跌迹象 – 简而言之,相信该模式可靠性的交易者表示,一旦看跌交叉发生,证券就“死”。 黄金交叉 死亡交叉与另一个被称为黄金交叉的图表模式完全相反。 当证券的50天移动平均线超过200日移动平均线时,黄金交叉发生。与死亡交叉直接矛盾的黄金交叉是一个强烈看涨的市场信号,表明证券价格上涨 – 最终收益 – 正在为买家提供。 形成死亡交叉的三个阶段 死亡模式的交叉形成有三个主要阶段(正如形成黄金交叉一样)。 第一阶段涉及证券的上升趋势,随着购买势头的逐渐减弱,它开始达到顶峰。然后,随着卖家在市场中占据上风,价格开始下跌。 第二阶段涉及证券价格下跌至实际死亡交叉发生的点,50日移动平均线越过200日移动平均线的下行。下行突破标志着市场新的看跌的长期趋势。 最后阶段涉及市场继续下行。下降趋势的长度需要长期持续,以便认为真正的死亡交叉已经发生。如果下行动量的时间很短,则在这种情况下,死亡的交叉被认为是错误的信号。 确定死亡交叉信号的强度 当其信号可以通过其他技术指标确认时,死亡交叉模式对市场分析师和交易者更有用。确认长期趋势变化的最受欢迎的技术指标之一是交易量。如果看跌模式与高交易量一起出现,那么看跌模式被认为是更可靠的信号。 滞后指标 许多分析师和交易员对死亡交叉模式的依赖程度有限,因为它通常是一个非常滞后的指标,在​​市场从看涨转为看跌之后发生了显着的指标。由于200天移动平均线与50天移动平均线的交叉可能是一个滞后指标,一些交易商认为当价格跌破200天移动平均线时会出现这种情况,因为这通常会提前发生50日移动平均线交叉向下方移动。 虽然对几乎所有技术指标都存在反对意见,但死亡交叉可能​​是投资者和分析师的重要指标,有助于他们确定市场向长期下行趋势的转变。

    2018年12月7日 132 0 0
  • 构建趋势跟踪策略的五个指标

    任何公共利益的出现都会导致股市的动荡。人们很快就会对此做出反应。原因是一般希望获胜。情绪驱使人们。什么可能是管理交易者的主要情绪? 一开始就是增长金融基础的一种冲动,但是现在的资源,或者恐惧和贪婪,恐惧错过,失去和贪婪继续获得越来越多? 情绪框架决策如何 在上述两种情景中,第一种情况反映了平衡风险的情绪。第一种情况下的情绪不会引起冲动。希望以可持续的方式增加财务能力的人不会做出冲动的决定,也不会被恐惧和贪婪驱动,而是驱动远景。 如果你的投资目标是财富管理,那么这个思维过程更容易实践。财富管理者有更多时间思考和计划。另一方面,交易更有进取心。交易的目标不是财富管理,而是财富的产生。交易行动计划非常具有活力,因为它严重依赖于市场动态。市场价格的波动是可预测的,随机的和短暂的混合。因此,日内交易者必须既有思想又有敏捷的行动。他需要一个持续保持警惕的头脑,同样敏锐而有远见,同样平静和积极。我承认,这是一个悖论。总结一个词 – 一个超人。 渴望一个人和所有人 – 获得超人控制一个人的身心。 我们当中有多少人真正达到过这个阶段,我们可以从第三人的角度真实地看待每一种情况,并始终以冷静的心态行事? 我们大多数人都渴望。当有时间思考和行动时,我们会这样做。在盘中交易的情况下,你没有那么多的额外时间。决定必须快速而且步调一致。当速度和准确性是小时的需要时,人类使用机器。出于这个原因,我们使用计算机程序进行交易。算法交易适用于机器语言,没有多愁善感的决策。 情绪与策略 虽然我们使用算法交易,  即量化交易策略来抑制情绪交易,但同样也可以用来利用情绪并将其货币化。趋势和趋势的情绪。例如,在英国脱欧期间,投票前的民意情绪支持投票。直接相关是英镑价值的预期下降。行动的实际想法是从英国市场出售。因此,在英国脱欧公投后,股票市场出现了值得注意的资金流动,英镑跌至31年低点。 趋势跟踪策略旨在有利地利用市场情景。原因是高风险和同样高额的利益。有影响力的人和市场领导者的意见形成了一般观念,并围绕普遍关注的问题创造了一个持续的嗡嗡声。进一步阐述这一具体投资策略 – 趋势跟踪策略的功能基于对市场数据的技术分析。由于目标是衡量与交易有关的无形方面,首要任务是确定控制情况的参数。 五个最常用的指标: 没有一个指标可以预测购买或出售证券的安全方式。然而,有一些着名的经常被用来获得分析视角和逻辑决策。这些是最好的交易指标,有助于创建趋势跟踪策略 1.布林带 布林带指标是在单线上绘制的信号,表示特定股票的价格波动。布林带绘制两个标准偏差,平均值。绘制两个信号或波段以测量价格波动的波动性。当市场变得更加不稳定时,信号之间的距离会增加,或者简而言之,带宽会扩大,而低波动性则相反。信号移动的波动越大,表明波动性越大,退出交易的线索越高。 2.移动平均线 移动平均线指标是另一种广泛使用的技术指标,用于做出不基于一两次价格波动的决策。可以使用一组历史数据来观察股票在预定时间段内的价格波动。这同样有助于描绘趋势流的总体方向。该技术用于为未来结果产生支持和建立弹性。 移动平均线清楚地表明是否对股票采取多头或空头头寸。如果股票描绘出负趋势 – 这表明价格低于移动平均线。对股票做空头寸(卖出)。另一方面,如果股票价格高于简单移动平均线,则必须对股票采取多头头寸(买入),因为期望股票价格进一步上涨。 3. MACD(异同移动平均线) 异同移动平均线指标(MACD)是两个不同数据集的两个移动平均线的比较分析。根据时间序列的带宽,你可以评估两个不同时间段的价格波动。假设一个月为一个月,另一个为200天。这两个数据集的移动平均值的比较基于三个主要观察结果,即收敛,发散和显着上升。例如,如果一个数据集的价格波动小于移动平均线,而对于其他数据波动高于移动平均线,则由于价格变化不稳定而对股票采取空头头寸更为明智。 4. RSI(相对强弱指数) 使用以下公式计算相对强度指数:RSI = 100 – 100 /(1 + RS) RSI指标,其中RS =指定时间范围内上行时段的平均增益/指定时间范围内下行时段的平均损失 RSI用于衡量价格波动的速度和变化。该指标提供了证券在股票市场近期表现的概念。它测量的库存强度在零到百的范围内。股票在超过70的范围内被认为是超买,在30以下超卖。 5.平衡量(OBV) OBV指标是一种基于动量的指标,用于测量体积流量以衡量趋势的方向。成交量和价格上涨成正比。OBV上涨表明价格上涨,OBV下跌代表价格下跌。OBV是领先指标,如果OBV描绘出与价格相同的模式上涨,这是一个积极的指标。虽然与模式的对比描绘了负面指标。

    2018年11月27日 307 0 0
  • 作为股票投资者你应该知道的5个技术指标

    技术分析具有普遍适用性。它可以应用于任何金融工具 – 股票,期货和商品,固定收益证券,外汇等。 技术分析可以定义为基于对过去价格变动的检验来预测未来价格的艺术和科学。技术,分析不是预测价格的占星术。使用历史市场数据分析大众投资者心理。数据包括价格,时间和数量。 技术分析具有普遍适用性。它可以应用于任何金融工具 – 股票,期货和商品,固定收益证券,外汇等。价格图表提供了最有价值的信息,有助于在一段时间内阅读证券价格变动的历史记录。图表比数字表更容易阅读。在大多数股票图表上,音量条显示在底部。有了这个历史图景,很容易识别重要事件之前和之后的市场反应,过去和现在的波动性,历史交易量或交易水平以及股票与指数的相对强弱。 每个投资者应该知道的五个指标是: – 1)相对强弱指数(RSI) RSI被归类为动量振荡器,用于测量定向价格变动的速度和幅度。动量是价格上涨或下跌的速度。RSI计算动量,因为较高收盘价与收盘价收盘价较高。具有更多或更强正变化的股票的RSI高于具有更多或更强负面变化的股票。 指标有一条上线,通常为70,下线为30,虚线中线为50.当价格快速上涨时,在某些时候它被视为超买(当RSI超过70时)。同样,当价格下跌非常迅速时,在某些时候它被认为是超卖(当RSI超过30时),RSI水平是衡量股票近期交易强度的指标。RSI的斜率与趋势变化的速度成正比。RSI行进的距离与移动的幅度成比例。 2)移动平均线 移动平均线是技术分析中最古老,最有用的技术指标之一。移动以“平滑”的方式显示趋势,并且当与其他振荡器(如MACD和RSI)串联使用时可以提供可靠的信号。 简单移动平均线(SMA),指数移动平均线(EMA)和加权移动平均线(WMA)是三种类型的移动平均线。 对于股票,移动平均线的常见时间段为10天,21天,50天,100天和200天。最常用的移动平均线是简单移动平均线(SMA)。单个SMA可用于识别趋势,但我们发现双重或三重移动平均值在组合在一起时更强大。 3)随机振荡器 随机振荡器是一个动量指标,显示当前近期相对于高或低范围的位置。持续接近该范围顶部的收盘水平表明累积(买入压力),而该区间底部附近的收盘水平表明分布(卖压)。该指标背后的理论是,在向上趋势的市场中,价格趋于收盘接近它们的高位,在向下趋势的市场中,价格趋于接近其低位。 4)布林带 Bollinger Bands是John Bollinger在20世纪80年代初创建的技术交易工具。布林带的目的是提供高和低的相对定义。根据定义,价格在较高频段处较高而在较低频段处较低。该定义有助于严格的模式识别,有助于将价格行为与指标的作用进行比较。布林带由一组与证券价格相关的三条曲线组成。中间带是中期趋势的量度,通常是一个简单的移动平均线,作为上带和下带的基础。上频带和中频带之间的间隔由波动率确定,通常是用于平均值的相同数据的标准偏差。默认参数,20个周期和两个标准差。 5)抛物线停止和反向或抛物线SAR 一种技术分析策略,使用称为“SAR”或停止和反转的追踪止损和反向方法来确定良好的退出和进入点。该方法由J. Wells Wilder开发。基本上,如果股票交易价低于抛物线SAR(PSAR),那么应卖出。如果股票价格高于特区,则应购买(或保持长期)。

    2018年11月13日 232 0 0
  • 股票分析中技术指标和振荡器简介

    介绍 本文旨在介绍技术指标的概念,并解释如何在分析中使用它们。我们将阐明领先指标和滞后指标之间的差异,并研究其优缺点。许多(如果不是大多数)流行指标都显示为振荡器。考虑到这一点,我们还将展示如何读取振荡器并解释信号是如何导出的。稍后我们将把重点转向具体的技术指标,并提供行动中的信号示例。 什么是技术指标? 技术指标是通过将公式应用于证券的价格数据而得出的一系列数据点。价格数据包括一段时间内的开盘价,最高价,最低价或收盘价的任意组合。有些指标可能只使用收盘价,而其他指标则将成交量和持仓量纳入其公式。价格数据输入公式并生成数据点。 例如,3个收盘价的平均值是一个数据点[(41 + 43 + 43)/ 3 = 42.33]。但是,一个数据点不提供太多信息,也没有指标。需要一段时间内的一系列数据点来创建有效的参考点以实现分析。通过创建数据点的时间序列,可以在当前和过去的级别之间进行比较。出于分析目的,技术指标通常以图形形式显示在证券价格图表之上或之下。一旦以图形形式显示,则可以将指标与安全性的相应价格图表进行比较。有时,在价格图的顶部绘制指标,以便进行更直接的比较。 技术指标提供什么? 技术指标提供了分析价格行为的不同视角。一些例如移动平均线来自简单的公式,并且机制相对容易理解。其他人,如随机指标,有复杂的公式,需要更多的研究才能充分理解和欣赏。无论公式的复杂性如何,技术指标都可以为基础价格行为的强度和方向提供独特的视角。 简单移动平均线是指示在指定数量的期间内计算证券平均价格的指标。如果证券非常不稳定,那么移动平均线将有助于平滑数据。移动平均线可滤除随机噪声,并提供更平滑的价格行为视角。Veritas(VRTSE)显示出大量波动性,分析师可能难以辨别趋势。通过对价格行为应用10天简单移动平均线,可以平滑随机波动,以便更容易识别趋势。 为何使用指标? 指标有三大功能:提醒,确认和预测。 指标可以作为一种警报来更加密切地研究价格行为。如果势头正在减弱,这可能是一个观察突破支撑的信号。或者,如果存在大的正分歧建筑物,它可以作为观察阻力突破的警报。 指标可用于确认其他技术分析工具。如果价格图表上有突破,相应的移动平均线交叉可用于确认突破。或者,如果股票突破支撑位,则平衡量(OBV)中的相应低点可用于确认弱点。 一些投资者和交易者使用指标来预测未来价格的走向。 使用指标的提示 指标表明。这可能听起来很简单,但有时交易者会忽视证券的价格行为,而只关注指标。指标使用公式筛选价格操作。因此,它们是衍生品,而不是价格行为的直接反映。应用分析时应考虑到这一点。任何对指标的分析都应考虑到价格行为。关于证券的价格行为的指标是什么?价格行动是否变得更强?较弱的? 尽管它可能是显而易见的,当指标生成买入和卖出信号,这些信号应该采取与其他技术分析工具方面。指示器可以闪烁买入信号,但如果图表模式显示具有一系列下降峰值的下降三角形,则可能是错误信号。 在Rambus(RMBS)图表上,MACD从11月到3月有所改善,形成了正向背离。MACD买入机会的所有特征都存在,但该股未能突破阻力并超过之前的反应高点。股票的这种未经确认应作为对多头头寸的警示标志。在记录中,当股票在3月1日从下降三角形突破支撑时出现卖出信号。 与技术分析一样,学习如何阅读指标更像是一门艺术,而不是一门科学。当应用于不同的股票时,相同的指标可能表现出不同的行为模式。适用于IBM的指标可能不适用于达美航空。通过认真研究和分析,各种指标的专业知识将随着时间的推移而发展。随着这种专业知识的发展,某些细微差别以及最喜欢的设置将变得清晰。 目前有数百个指标在使用,每周都会创建新的指标。技术分析软件程序内置了数十个指标,甚至允许用户自己创建。鉴于与指标相关的炒作量,选择要遵循的指标可能是一项艰巨的任务。即使引入了数百个新指标,也只有少数人真正提供了不同的观点,值得关注。奇怪的是,通常最值得关注的指标是那些经历了最长时间并经得起时间考验的指标。 当选择的指标使用进行分析,选择谨慎和适度。试图覆盖五个以上指标通常是徒劳的。最好关注两个或三个指标,并从内到外了解它们的复杂性。尝试选择相互补充的指标,而不是那些一致移动并产生相同信号的指标。例如,使用两个有利于显示超买和超卖水平的指标(如随机指标和RSI)将是多余的。这两项指标都衡量了动力,两者都有超买/超卖水平。 领先指标 顾名思义,领先指标旨在引领价格变动。大多数代表固定回顾期间的价格动量形式,即用于计算指标的期数。例如,一个20天的随机振荡器将在其计算中使用过去20天的价格行动(大约一个月)。所有先前的价格行为都将被忽略。一些较受欢迎的领先指标包括商品通道指数(CCI),动量,相对强弱指数(RSI),随机震荡指数和威廉姆斯%R。 动量振荡器 许多领先指标以动量振荡器的形式出现。一般而言,动量衡量证券价格的变化率。随着证券价格上涨,价格动能增加。证券越快上涨(期间价格变化越大),动量增加越大。一旦这种上涨开始放缓,势头也将放缓。随着证券开始持平,动能开始实际上从之前的高位回落。然而,面对横向交易的下跌势头并不总是看跌信号。这仅仅意味着动力正在回归到更高的中位水平。 动量指标采用各种公式来衡量价格变化。RSI(动量指标)将推进期的平均价格变化与下降期的平均变化进行比较。在IBM图表上,RSI从10月到11月底上涨。在此期间,股票从60年代上涨到80年代的低点。当股票在12月上半月横盘整理时,RSI急剧下跌(蓝线)。股票的这种整合是非常正常的,实际上是健康的。从这些崇高的水平(接近70),平价行动预计会导致RSI(和动量)下降。如果RSI交易在50左右且股票开始持平,那么该指标预计不会下降。图表上的绿线标志着股票和RSI横向交易的一段时期。RSI从相对中位数水平开始,大约为50.随后该指数的持平价格行动也在指标中产生了相对平稳的价格走势,并且仍然在50左右。 领先指标的好处和缺点 使用领先指标显然有很多好处。进入和退出的早期信号是主要的好处。领先指标产生更多信号并允许更多交易机会。早期信号也可以预示潜在的强弱。因为它们产生更多信号,所以领先指标最适合用于交易市场。这些指标可以在趋势的市场中使用,但通常与大趋势,不反对它。在一个趋势向上的市场中,最好的用途是帮助识别购买机会的超卖条件。在趋势向下的市场中,领先指标可以帮助识别出售机会的超买情况。 随着早期信号的出现,更高回报和更高回报的前景带来更大风险的现实。更多的信号和更早的信号意味着错误信号和洗盘的可能性增加。虚假信号会增加损失的可能性。洗盘可以产生可以蚕食利润并测试交易耐力的佣金。 滞后指标 顾名思义,滞后指标遵循价格行为,通常被称为趋势跟踪指标。很少,如果有的话,这些指标会导致证券的价格。当市场或证券形成强劲趋势时,趋势跟踪指标最有效。只要趋势完好无损,它们的目的就是让交易者进入并保持它们。因此,这些指标在交易或横向市场中无效。如果用于交易市场,趋势跟踪指标可能会导致许多错误信号和洗盘。一些流行的趋势跟踪指标包括移动平均线(指数,简单,加权,变量)和MACD。 上图显示标准普尔500指数($ SPX)20天简单移动平均线和100天简单移动平均线。使用移动平均线交叉来生成信号,图表中涵盖的两年内有七个信号。在这两年中,该系统将获得巨大的利润。这是由于从10月97日到8月98日以及从11月98日到99年8月发展的强劲趋势。但是,请注意,一旦指数在交易范围内开始横向移动,就会开始洗盘。11月至97年(卖出),8月至99日(卖出)和9月至99日(买入)的信号在几天内被逆转。如果这些移动平均线更长(50天和200天移动平均线),那么洗盘次数就会减少。如果这些移动平均线更短(10天和50天移动平均线),那么就会有更多的洗盘,更多的信号和更早的信号。 滞后指标的好处和缺点 趋势跟踪指标的主要好处之一是能够抓住行动并保持行动。如果所讨论的市场或安全性产生持续的变化,趋势跟踪指标可以极大地获利并且易于使用。趋势越长,信号越少,交易越少。 当证券在交易范围内移动时,趋势跟踪指标的好处就会丢失。在标准普尔500指数示例中,指数似乎至少有50%的时间都在区间范围内。尽管该指数从1982年到1999年呈上升趋势,但也出现了大幅横向走势。从1964年到1980年,该指数在85和110之间的大范围内交易。 趋势跟踪指标的另一个缺点是信号往往迟到。到移动平均线交叉发生时,移动的很大一部分已经发生。11月30日的买入信号发生在1130点,比10月98日的低点950 点高约19%。延迟进场和退出点可能会扭曲风险/回报率。 指标的挑战 对于技术指标,需要在敏感性和一致性之间进行权衡。在理想的世界中,我们需要一个对价格变动敏感的指标,提供早期信号并且几乎没有错误信号(洗盘)。如果我们通过减少周期数来增加灵敏度,指示器将提供早期信号,但是错误信号的数量将增加。如果我们通过增加周期数来降低灵敏度,那么错误信号的数量将减少,但信号将滞后,这将扭曲奖励风险比。 移动平均线越长,它的反应就越慢,产生的信号就越少。随着移动平均线的缩短,它变得更快,更不稳定,增加了错误信号的数量。各种动量指标也是如此。14周期RSI将产生比5周期RSI更少的信号。5期RSI将更敏感,并且有更多的超买和超卖读数。每个投资者都可以选择适合自己的交易风格和目标的时间表。 振荡器类型 振荡器是一个指标,当其值随时间变化时,该指标在中心线之上或之下波动或在设定水平之间波动。振荡器可以长时间保持在极端水平(超买或超卖),但它们不能持续一段时间。相反,诸如平衡 – 成交量(OBV)之类的证券或累积指标可以随着其在持续时间段内持续增加或减少的价值而趋势。 如指标对比图所示,无论时间长短多少,振荡器运动都受到更多限制,持续的运动(趋势)受到限制。在两年期间,移动平均线收敛分歧(MACD)在零上下波动,触及零线约18次。此外,请注意,每当MACD超过+80时,指标就会回落。尽管MACD的价值范围没有上限或下限,但其走势似乎有限。另一方面,OBV在2003年3月开始上升趋势,并在明年稳步上升。它的运动不受限制,长期趋势可以发展。 有许多不同类型的振荡器,有些属于不止一类。振荡器类型的故障从两种类型开始:中心振荡器在中心点或线的上方和下方波动,而带状振荡器在超买和超卖极值之间波动。通常,中心振荡器最适合分析价格动量的方向,而带状振荡器最适合识别超买和超卖水平。 中心振荡器 中心振荡器在中心点或线的上方和下方波动。这些振荡器有助于识别证券移动背后动量的强度或弱点或方向。在最纯粹的形式中,当中心振荡器在其中心线上方交易时,动量为正(看涨),而当振荡器在其中线以下交易时,动能为负(看跌)。 MACD是中心振荡器的示例,其在零上下波动。MACD是证券的12天EMA和26天EMA之间的差异。另一个移动平均线远离另一个移动平均线,读数越高。尽管MACD没有区间限制,但两个移动平均线之间的极大差异不太可能持续很长时间。 MACD MACD的独特之处在于它具有滞后元素和前导元素。移动平均线是滞后指标,将被归类为趋势跟踪或滞后元素。然而,通过考虑移动平均线的差异,MACD结合了动量或主要元素的方面。移动平均线之间的差异代表变化率。通过测量变化率,MACD成为领先指标,但仍有一点滞后。随着移动平均线和变化率的整合,MACD在振荡器中形成了一个独特的位置,既是滞后指标,也是领先指标。 鹏 变化率(ROC)是一个中心振荡器,也在零上下波动。顾名思义,ROC衡量的是给定时间段内的价格变化百分比。例如,20天的ROC将衡量过去20天的百分比价格变化。20天前当前价格与价格之间的差异越大,ROC振荡器的价值就越高。当指标高于0时,价格变动百分比为正(看涨)。当指标低于0时,价格变动百分比为负(看跌)。 与MACD一样,ROC不受上限或下限的约束。这是大多数中心振荡器的典型特征,并且可能难以发现超买和超卖情况。该ROC图表显示高于+ 20%且低于-20%的读数代表极值,并且不太可能持续很长一段时间。然而,衡量+ 20%和-20%是极端读数的唯一方法来自过去的观察。此外,+ 20%和-20%代表这种特定证券的极端情况,对其他证券可能不同。带状振荡器提供了更好的替代方案来衡量极端价格水平。 带状振荡器 带状振荡器在两个波段之上和之下波动,这意味着极端的价格水平。较低的波段表示超卖读数,而较高的波段表示超买读数。这些设置频段基于振荡器,从安全性到安全性几乎没有变化,允许用户轻松识别超买和超卖情况。的相对强度指数(RSI)和随机摆动是带状振荡器的两个例子。(注意:RSI和随机振荡器背后的公式和基本原理比MACD和ROC更复杂。因此,计算在单独的文章中讨论。) 随机指标/ RSI 对于RSI,超买和超卖的波段通常分别设定为70和30。超过70的读数将被视为超买,低于30的读数将被视为超卖。对于随机指标而言,高于80的读数超买并且读数低于20超卖。尽管这些是推荐的波段设置,但某些证券可能不符合这些范围,可能需要更多微调。对波段进行调整通常是一种判断调用,它将反映交易者的偏好和证券的波动性。 许多(但不是全部)带状振荡器在设定的上限和下限内波动。相对强弱指数(RSI)的范围限制为0和100,绝不会高于100或低于零。随机振荡器是另一个具有设定范围的振荡器,并且也受到100和0的约束。但是,商品通道指数(CCI)是一个不受范围约束的带状振荡器的例子。 CCI 中心和带状振荡器的优缺点 中心振荡器最适合用于识别移动背后的动量的潜在强度或方向。从广义上讲,高于中心点的读数表明看涨势头,低于中心点的读数表明看跌势头。中心振荡器和带状振荡器之间的最大区别在于后者能够识别极端读数。虽然可以用中心振荡器识别极端读数,但它们并不适用于此目的。带状振荡器最适合识别超买和超卖情况。 振荡器信号 振荡器产生买进和卖出以各种方式的信号。一些信号面向早期进入,而其他信号则出现在趋势开始之后。除买入和卖出信号外,振荡器还可以发出信号,指出当前趋势或当前趋势即将发生变化。即使振荡器可以产生自己的信号,将这些信号与技术分析的其他方面结合使用也很重要。大多数振荡器都是动量指标,只反映了证券价格行为的一个特征。还应考虑数量,价格模式和支撑/阻力水平。 积极和消极的分歧 发散是振荡器以及其他指标的许多信号背后的关键概念。分歧可以作为趋势即将改变或建立买入或卖出信号的警告。有两种类型的分歧:正面和负面。在最基本的形式中,负差异是当指标下降而基础证券进展时。甲正发散是当指示器而底层的安全下降前进。 当基础证券移动到新的高点时会出现负背离,但指标未能记录新高并形成较低的高点。对于动量指标而言,负背离显示出上行动能放缓,有时可预示看跌逆转。并非所有的负背离都会产生良好的信号,特别是在强劲的上升趋势中。在上图斯台普斯(SPLS)图表中,9月份该股票形成了较高的高位,但MACD并没有超过之前的高位。形成负分歧并且MACD很快移动到其信号线(红色)以下。 当证券移动到新的低点时会出现正差异,但该指标高于其先前的低点以形成更高的低点。对于动量指标而言,正向背离显示出较少的下行势头,有时可以预示看涨逆转。并非所有正向差异都会产生良好的信号,特别是在强劲的下行趋势中。在上面的Sprint(S)图表中,该股票在9月初形成了一个较低的低点,但RSI保持在其先前的低点之上以形成正向背离。此外,请注意RSI在8月中旬被超卖,并在9月份保持在30以上。随后在RSI中突破50并且Sprint的突破证实了这一信号。Sprint后来又回落到突破之下,并保证当时的重新评估。 积极和消极的分歧也可以形成非动量指标,如平衡量,累积分配线,AD线和Chaikin资金流。在上面的Expeditors(EXPD)图表中,股票在9月份移动到新的高点,但On Balance Volume(OBV)没有确认更高的高点。OBV形成较低的高点,指标移动至10日均线下方。 超买和超卖极端 带状振荡器旨在识别超买和超卖极端情况。由于这些振荡器在极端情况之间波动,因此在趋势市场中难以使用。带状振荡器最适用于交易区间或非趋势证券。在强劲的趋势中,用户可能会看到许多不是真正有效的信号。如果股票处于强势上升趋势中,那么在超卖情况下买入将比在超买条件下卖出更好。 在一个强劲的趋势中,与潜在趋势方向相反的振荡器信号不如趋势趋势。趋势是你的朋友,打它可能是危险的。即使证券发展趋势,它们也会在这些趋势中波动。如果股票处于强势上升趋势中,那么当振荡指标达到超卖状态(以及接近支撑测试)时买入将比在超买条件下卖出更好。在强劲的下行趋势中,当振荡指标达到超买状态时卖出会更好。如果阻力最小的路径向上(向下),则仅对看涨(看跌)信号采取行动将与趋势一致。与趋势进行交易的尝试带来了额外的风险。 当趋势强劲时,带状振荡器可以在较长时间内保持在超买或超卖水平附近。超买状态并不表示是时候卖出,超卖情况也不表示是时候买入。在强劲的上升趋势中,振荡器可以达到超买状态并且随着基础证券继续发展而保持不变。可能形成负背离,但应​​该认为对上升趋势的看跌信号是可疑的。在强劲的下行趋势中,振荡器可能会达到超卖状态,并且随着基础证券继续下跌而保持不变。同样,可能形成正向背离,但应​​该认为对下降趋势的看涨信号是可疑的。这并不意味着反趋势信号不起作用, 使用带状振荡器的第一步是识别标记四肢的上下带。对于RSI,低于30且高于70的任何东西都代表极端。对于随机振荡器,任何低于20且高于80的都代表极端。我们知道当RSI低于30或随机震荡指数低于20时,存在超卖情况。同样地,当RSI高于70并且随机震荡指数高于80时,存在超买状态。确定超买或超卖情况应作为警示,以监控其他技术方面(价格模式,趋势,支撑,阻力,烛台,交易量或其他指标),并提高警惕。 产生信号的最简单方法是记录上下波段何时交叉。如果证券处于超买状态(RSI高于70,随机振荡器高于80)并向下移动到高频带以下,则产生卖出信号。如果证券超卖(RSI低于30,随机振荡器低于20)并回到低于低带,则产生买入信号。请记住,这些是最简单的方法。 简单信号也可以与发散和移动平均分频相结合,以创建更强大的信号。一旦股票超卖,交易者可能会寻找在RSI发展的正向背离,然后在30以上的交叉点。随机指标超买,交易者可能会寻找负背离并将其与移动平均线交叉相结合并在下方突破80生成信号。(注意:随机震荡指数通常用3天的简单移动平均线绘制,作为触发线。当随机震荡指标超过触发线时,它是一个看涨的移动平均线交叉点,当它穿过下方时它是看跌的) 。 思科(CSCO)图表显示,随机指标可以很快从超卖转为超买。很大程度上取决于用于计算振荡器的时间段的数量。10天的慢速随机震荡指标将更具波动性超过20天。绿色细线表示随机震荡指标何时触及或超过20的超卖线。红色细线表示随机震荡指标何时触及或超越超买线。CSCO当时处于强势上升趋势中,并且几乎没有卖压。因此,当振荡器回到80以下时尝试卖出将反对上升趋势,而不是正确的策略。当证券趋势向上或具有看涨偏见时,交易者最好寻找超卖条件以产生买入机会。…

    2018年11月13日 177 0 0
  • MACD,RSI,OBV等最有效的指标是哪个

    没有“最有效的指标”这样的东西。 事实上,仅技术分析只能给你一半的答案。这就是为什么许多只依靠技术分析的计算机软件无法产生接近一致结果的东西。 技术分析通过分析仅有的2个公开信息:价格和交易量来获取有关股票过去,现在和未来行为的信息。 这两条信息在股票图表上以各种不同的格式呈现; 条形图,烛台等等,这样一个有图表类型经验的人可以一眼就看出发生了什么,可能接下来会发生什么。 在图表的顶部,技术指标,如随机指标,移动平均线,RSI等等,使用围绕股票价格和交易量使用的各种公式设计,以提供有关股票行为的各种其他信息,如超买,超卖情况,阻力和支撑水平等 使用上述所有以达成交易或投资决策是技术分析的全部内容,只是两条信息的衍生物……这有多全面? 这就是为什么单靠技术分析不足以做出持续有利可图的投资决策。这是因为孤立地查看任何形式的技术指标从未给出正确的图片。所有技术指标必须在自上而下的方法中在整个商业周期和市场周期的框架内进行解释。在整体看跌环境或看涨环境的框架内进行解释时,看涨信号意味着非常不同的信号。这就是为什么基础+技术是获得正确结论的唯一途径。 不存在最有效的指标,你应该关注的是: 你为什么使用这个指标? 你在找什么? 在我真正理解价格结构之前,我一直在努力解决这两个问题。 价格只有两个组成部分: 趋势:价格的长期趋势。例如, 波动性:短期内价格如何波动 那么这是什么意思? 这意味着你只需要图表上的两个指标。 一个趋势。 一个是波动性的。 我认为更多的指标是多余的。 只要它告诉你趋势是什么以及波动性,使用哪个指标并不重要。 在上升趋势中,你只想进行下跌。 在下降趋势中,你只想交易顶部。(就个人而言,我不再进行下跌趋势,因为股市自然有上涨的趋势)。 一旦确定了上升趋势+下跌趋势,你就需要收集替代来源的信息以确认信号是否正确。 例如… 你发现股票具有良好的上涨趋势(Facebook)加上暂时下跌。 然后,你阅读新闻并注意到Facebook即将推出新产品。 这使你可以“猜测”新产品将推动Facebook的更多销售,从而带来更高的收益。 在每次下跌中,只有两种情况: 这是一个下跌,价格回升 这不是一个下跌,价格继续下跌。如果你之前确定了上升趋势,这意味着趋势现在已经改变。 因此,你可以轻松投资,因为你知道自己很有可能做对。

    2018年10月29日 152 0 0
  • 初学者必学的五大股票技术分析指标

    技术分析是一种检查过去市场数据以帮助预测未来价格变动的方法。使用不同的工具,指标和图表,交易者可以发现重要的价格模式和市场趋势,然后使用这些数据来预测市场的未来表现。 技术分析基于市场的价格历史,而不是基本数据,如收益,股息,新闻和事件。相信价格行为往往会重演,并且可以识别模式并用于定义市场趋势。 作为初学者,小编建议大家最好掌握以下几个常用个技术指标以及如何使用它们。 异同移动平均线(MACD)指标 这一趋势跟踪动量指标显示了两个移动平均线之间的关系。了解如何识别信号线交叉,中心线交叉以及正负分歧,以发现市场趋势方向,强度和动量的变化。 这个受欢迎的指标是由Gerald Appel在70年代末开发的。这是一个趋势跟踪,动量指标,显示两个移动平均线之间的关系。交易者可以使用信号线交叉,中心线交叉以及正负分歧来生成信号并发现市场趋势方向,强度和动量的变化。 该指标由MACD线,信号线和直方图组成。MACD线通常计算为12天指数移动平均线(EMA)减去26天指数移动平均线(EMA)。信号线通常计算为MACD线的9天EMA。MACD线和信号线之间的差异由直方图表示。 信号线交叉 信号线交叉是MACD指标的最常见用法。当MACD线超过信号线时,可能会被视为看涨交叉,并暗示趋势已经出现。当MACD线跌破信号线时,可能会被视为看跌交叉,并暗示趋势已经下降。 由于直方图显示了MACD线和信号线之间的差异,交易者可以在直方图上看到由零表示的交叉。它还可以帮助识别两条线何时接近交叉。当直方图变窄时,交叉可能接近,当直方图变宽时,当前的趋势可能会增强。 中心线交叉 中心线交叉可以向交易者指示趋势的方向已经改变。当MACD线移动到中心线(零)以上且值为正时,可能意味着上行动能正在增加。当12天EMA超过26天EMA时会发生这种情况。当MACD线跌破中线(零)且价值为负时,可能意味着下行动能正在增加。当12天EMA低于26天EMA时,就会发生这种情况。 积极和消极的背离 当MACD偏离证券的价格行为并且可以指示当前趋势的结束时,会出现背离。当证券价格在上升趋势中达到较高的高点时会出现负背离,但MACD会下跌并创下较低的高点,表明上行动能较小。当证券价格在下行趋势中达到较低的低点时会出现正向背离,但MACD走强并创出更高的低点,表明下行势头减少。 移动平均线 这些滞后指标有助于衡量当前市场趋势的方向。了解如何跟踪和识别趋势,找到潜在的支撑和阻力水平,并识别动力的可能变化。 移动平均线是用于衡量当前趋势方向的滞后指标。它们平滑了日常的价格行为,并允许交易者跟踪和识别趋势并找到潜在的支撑和阻力位。它们还构成了其他技术指标的基础,如布林带和MACD。 有两种常见类型的移动平均线,简单和指数。简单移动平均线计算为特定时间段内的平均价格。指数移动平均线类似于简单移动平均线,但计算通过对最新数据施加更多权重来减少滞后因子。 识别趋势 交易者可以使用移动平均线来强调趋势的方向。上升的移动平均线通常表示上升趋势,而下降的移动平均线通常表示下降趋势。 价格交叉 通过识别价格交叉,移动平均线可以用作基本进入和退出策略的一部分。当价格移动到移动平均线上时,交易者可以解释看涨信号并且可以购买或覆盖空头。当价格在移动平均线下移动时,交易者可以解释看跌信号并可能退出或卖空。 移动平均交叉 虽然容易发生洗盘,但也可以一起使用多个移动平均线来产生交叉信号并指示动量的可能变化。通常,较短的时间帧移动平均值和较长的时间帧移动平均值用于找到“黄金十字架”和“死亡交叉点”。当较短时间帧移动平均线移动到较长时间帧移动平均线之上时,出现“黄金交叉”。并且可能表明牛市上涨。当较短的时间框架移动平均线移动到较长的时间框架移动平均线以下并且可能表明熊市下跌时,就会发生“死亡交叉”。 支撑和阻力 移动平均线也可以作为并确定支撑和阻力区域。通常情况下,市场价格会反转方向与重要平均水平相同。一旦市场价格跌破支撑位,平均值就会成为阻力位。一般来说,在上升趋势中,移动平均线将作为支撑而在下降趋势中,它们将充当阻力。 趋势线 趋势线是最简单的技术指标之一,对于识别和确认趋势方向非常重要。它们可以帮助预测支撑位和阻力位,并挑出重要的图表走势和重要的价格点。详细了解趋势线。 一个市场只能做三件事 – 它可以上涨,可以下跌,也可以横盘整理。趋势线是识别和确认趋势方向的重要交易工具。它们还可以帮助预测支撑和阻力区域,并帮助交易者发现重要的图表走势和重要的价格点。 趋势线是连接一系列价格点的直线。线路接触的价格越高,趋势线越强,越重要。作为一般规则,至少需要三个不同的点才能确认有效的趋势线。 上升线 上升线具有向上的斜率,并通过连接图表上的三个或更多低点来绘制。每个低价位必须高于前一个低价位才能形成正斜率线。Uptrend Line可以作为积极趋势市场的支撑。只要价格继续高于趋势线,上升趋势就被认为是完整的。如果价格突破趋势线,则可能表明上升趋势即将结束。 下降趋势线 下降趋势线具有向下的斜率,并通过连接图表上的三个或更多高点来绘制。每个高价点必须低于前一个高价点才能形成负斜线。下降趋势线可以在负趋势市场中扮演阻力。只要价格继续低于趋势线,下跌趋势就被视为完好无损。如果价格突破趋势线,则可能表明下跌趋势即将结束。 如何绘制趋势线 查看具有正趋势的图表时,请以尽可能低的图表价格点开始趋势线。然后,延长线直到达到三个点而不违反其他价格行为点。 查看具有负趋势的图表时,请以尽可能高的图表价格点开始趋势线。然后,延长线直到达到三个点而不违反其他价格行为点。 相对强弱指数(RSI) RSI是一种动量振荡器,通过将当前价格与过去的表现进行比较来衡量市场价格变动的强度和速度。该指标可用于查找超买和超卖区域,支撑和阻力位以及潜在的进入和退出信号。了解有关RSI的更多信息。 这种广泛使用的动量振荡器通过将证券的当前价格与其过去的表现进行比较来衡量市场价格变动的强度和速度。RSI由J. Welles Wilder在20世纪70年代开发,可用于识别超买和超卖区域,支撑和阻力水平以及潜在的进入和退出信号。 RSI指标以0到100的等级显示,水平标记为70和30,中间线为50. Wilder建议基于14天的时间计算,但这可以调整以改变灵敏度指标。 识别超买和超卖区域 使用默认的14天RSI,交易者可以在指标移动超过70时考虑市场超买并在指标移动至30以下时超卖。在确定这些区域时,RSI通常在横向移动市场中更好。 RSI支持和阻力水平 RSI指标也可以作为一种额外工具,帮助交易者找到支撑位和阻力位。RSI中50点的中线有时可被视为指标的支撑线和阻力线。在下降趋势中,RSI可以提供50的阻力位,而在上升趋势中,RSI可以提供50的支撑位。 通过分歧发现逆转 交易者还可以使用RSI来发现指标和价格行为之间的差异。怀尔德认为,分歧表明了潜在的逆转点。当证券的价格走势较低时,可以看到看涨背离,而RSI指标则走低。这可能表明市场可能会反转并走高。当证券的价格行为走高时,可以看到看跌背离,而RSI指标则走低。这可能表明市场可能会反转并走低。 斐波纳契回撤 斐波那契回撤可以帮助交易者识别重要的价格点并预测支撑位和阻力位。了解如何使用此工具确定市场在恢复趋势之前可以追溯多少。 斐波纳契回撤可以帮助交易者找到重要的价位并预测支撑位和阻力位。它基于斐波那契数字序列,由莱昂纳多斐波那契在十三世纪确定。这些数字之间的关系显示为比率,这些比率用于识别可能的反转水平。 斐波那契序列和比率 斐波那契数字序列是通过添加前两个数字来计算的,以获得序列中的下一个数字,从0和1开始并无限延伸。每个数字大约是前一个数字的1.618倍,也被称为“黄金比率”。 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 …… 用于回撤的常用比率分别为23.6%,38.2%,50%和61.8%。 通过将序列中的数字除以高三位数来得到23.6%的比率。 通过将序列中的数字除以高两位数来得到38.2%的比率。 61.8%的比率是通过将序列中的数字除以系列中次高的数字得到的。这也是“黄金比例”的倒数。 50%的比率不是关键的斐波那契比率,但通常被列为重要的回撤水平。 使用斐波纳契回撤 在趋势市场中,斐波纳契回撤可以帮助交易者确定市场在重新开始趋势之前可以追溯多少。通过在图表上取高和低并将垂直距离除以斐波那契比率来绘制回撤。由比率确定的这些重要值然后充当斐波那契水平并代表支撑和阻力的区域。

    2018年10月25日 182 0 0
  • 什么是OBV指标,如何使用平衡量指标炒股

    虽然大多数指标都涉及价格,但很少有指标涉及成交量。平衡量(OBV)属于后一类。OBV是一种动量指标,它使用体积流量来预测即将发生的股票价格变化。 什么是OBV指标? 由Joe Granville开发的OBV指标是一个先进的指标,它关联价格和数量。OBV实际上是衡量正负流量流量的首要指标之一,并考虑到交易量是在上涨还是下跌。 OBV指标背后的核心概念是价格优先于价格。OBV指标在“上涨日”增加交易量并在“下跌日”减去交易量。 当上涨日的交易量超过下跌日的交易量时,OBV会上升。OBV的上升表明正的体积压力可能导致价格上涨。 当停机日的交易量强于交易日的交易量时,OBV会下跌。OBV下跌表明负面的成交量压力可以预示价格下跌。 下图显示了OBV指标。 OBV指标的3种用途 OBV指标主要用于三种方式 确认 背离 突破 #1确认 通常,OBV和价格图表看起来几乎完全相同。只要两个图表以相同的方式移动,该数量就支持价格的上涨或下跌。这意味着OBV可以帮助确认当前价格方向是否可能继续。趋势线可用于指示当前方向。 只要价格上涨,OBV就会上涨。当价格和OBV均创出更高的高点和更高的低点时,上涨趋势可能会继续。 只要价格下跌,OBV就会下跌。当价格和OBV均处于较低的高点和较低的低点时,下跌趋势可能会持续。 下图显示了OBV和价格如何遵循相同的方向。 交易:你可以根据价格 – OBV图表是否朝同一方向移动来开始新头寸或添加到现有头寸。 #2背离 有时OBV与价格不同。当这种情况发生时,它被称为背离,并表明价格可能会改变方向。 当价格上涨但OBV下跌或持平,或价格下跌但OBV走高或持平时,据说会发生背离。 当价格走高并且OBV未能达到更高的高点时,上升趋势可能会停滞或失败。这被称为负背离。 当价格跌至低位且OBV未能跌破低点时,下行趋势可能会停滞或失败。这被称为积极背离。 下图显示价格 – OBV看涨背离。虽然价格走低,但OBV走低。不久之后,价格上涨了。 交易:你可以在背离发生时输入新头寸。如果出现正背离,则采取多头头寸,如果出现负背离,则采取空头头寸。 #3突破 只要股票处于交易区间一段时间,就有可能出现向上或向下的突破。OBV可用于预测即将到来的价格突破。 当库存在一个范围内并且OBV上升时,它可能表明可能正在积累。这预示着可能的向上突破。 当库存在一个范围内并且OBV下降时,它可能表明可能正在进行分配。这预示着可能向下突破。 下图显示了当价格处于某个范围内时OBV如何下降,从而导致故障。 交易:当OBV表明可能正在发生累积时采取多头头寸,当OBV表明可能正在发生分配时采取空头头寸。

    2018年10月24日 222 0 0